Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
С 19 января 2026 года по фьючерсам IMOEXF и CNYRUBF изменяется значение параметра K1, использующееся при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификаций контрактов. Новое значение K1 применится в вечерний клиринг 19 января 2026 г.
| Контракт | Текущие значения параметров | Значения параметров с 19 января 2026 г. |
|---|---|---|
| IMOEXF | K1=0.03%, K2=0.15% | K1=0%, K2=0.15% |
| CNYRUBF | K1=0.03%, K2=0.35% | K1=0%, K2=0.35% |
Значение параметров для остальных вечных контрактов остаются прежними.
Обнуление параметра K1 по наиболее ликвидным вечным фьючерсам IMOEXF и CNYRUBF призвано улучшить ценообразование за счет сокращения расхождения цен контрактов и базовых активов.
Подробная информация о вечных фьючерсах и порядке расчета фандинга указана на страницах https://www.moex.com/a8141, https://www.moex.com/a8803
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.