Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до начала торгов 9 марта 2026 г. будут изменены значения верхних ценовых границ по фьючерсам и минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения на следующие базовые активы:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения, используемые для определения ценовых границ | Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения после изменения, используемые для определения ценовых границ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 |
2 уровень MR2 |
3 уровень MR3 |
1 уровень MRCurr1 |
2 уровень MRCurr2 |
3 уровень MRCurr3 |
|||
| 1 | BR | на нефть Брэнт | 12% | 18% | 26% | 24% | 30% | 38% |
| 2 | BRM | на нефть Брэнт (мини) | 12% | 18% | 26% | 24% | 30% | 38% |
| 3 | NG | на природный газ Генри Хаб | 24% | 34% | 46% | 25.5% | 35.5% | 47.5% |
| 4 | NGM | на природный газ Генри Хаб (микро) | 24% | 34% | 46% | 25.5% | 35.5% | 47.5% |
В результате изменения ставок обеспечения будут увеличены верхние границы ценовых коридоров и изменен центр расчета рисков в соответствии с Частью 3 Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская Биржа.
Дополнительно будет увеличена ставка процентного риска снижения IRcurr(down) по фьючерсным контрактам BR-5.26 и BRM-5.26 с 0.1 до 0.23 и увеличен ценовой коридор календарных спредов BR-4.26-BR-5.26, BRM-4.26-BRM-5.26.
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.